In un mercato caratterizzato da un alto grado di complessità, Epsilon SGR ricorre a moderne e avanzate tecniche finanziarie con l'obiettivo di ridurre il grado di rischio dell'investimento e offrire soluzioni ad hoc per i risparmiatori.

La struttura di Epsilon SGR si basa su due divisioni: la prima fa leva sull'esperienza delle gestioni quantitative mentre la seconda utilizza il know how di Banca IMI nell'investment banking.

L'utilizzo di un approccio quantitativo consente l'applicazione di una disciplina rigorosa al processo di gestione (limitando la discrezionalità e l'emotività del gestore), un controllo costante del rischio compatibile con gli obiettivi prefissati, una massimizzazione della performance con il contenimento dei costi operativi e la comprensione delle strategie di gestione attraverso simulazioni.

Riguardo alla controllo del rischio, tema molto caldo in questo periodo, Epsilon Sgr attua attività di controllo sia durante la fase di costruzione del portafoglio sia ex-post, attraverso la produzione periodica di analisi dei rischi presenti nei portafogli.

A questo controllo si aggiungono attività di performance attribution, volta ad evidenziare il contributo alla gestione rispetto al benchmark derivantre sia dall'asset allocation sia dalla security selection.

 

I modelli di gestione:

 

Relative value per selezionare i singoli titoli, azionari o di debito, caratterizzati dal maggior valore relativo e dal maggior potenziale di crescita

 

Dynamic hedging per proteggere il rischio da perdite inattese, pur mantenendo la possibilità di beneficiare di un mercato in crescita

 

Index tracking per replicare l'andamento di un indice di mercato con un numero limitato di titoli

 

Multistrategia con obiettivi total return per didiversificare l'investimento fra classi di attività e aree geografiche

 

Tactical asset allocation per investire nei mercati azionari con approccio flessibile.