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6/18/2012
L'indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund, che misura la performance dei fondi hedge, è sceso dell'1,33% a maggio. Lo comunica Credit Suisse in una nota. In dettaglio, le strategie che hanno hatto meglio sono: dedicated short bias (+9,03%), che però al contempo registra la peggiore performance da inizio anno (-7,62%), managed futurse (+2,38%), fixed income arbitrage (+0,24%) e global macro (+0,19%). Le peggiori, invece, sono: long/short equity (-4,53%), emerging markets (-3,79%) ed equity market neutral (-3,18%). Da inizio anno le performance migliori sono state registrate dalle strategie event driven distressed (+4,71%), multi - strategy (+4,08%) e convertible arbitrage (3,74%).
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