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Equity: bassa volatilità per Swiss & Global

10/17/2011 | Roberto Abate

A un anno dal lancio, il fondo JB Absolute Return Europe Equity Fund di Swiss & Global Asset Management ha conseguito un rendimento del +9,9%, con una volatilità nettamente inferiore a quella dei mercati azionari europei


A un anno dal lancio, il fondo JB Absolute Return Europe Equity Fund di Swiss & Global Asset Management  ha conseguito un rendimento del +9,9%, con una volatilità nettamente inferiore a quella dei mercati azionari europei, mostrando la validità della strategia market neutral, anche in un contesto difficile come quello attuale.

 

Il fondo JB Absolute Return Europe Equity, per mantenere un approccio market neutral, si focalizza sulla strategia long/short pair trading, in base alla quale il team di gestione guidato da Andy Kastner costruisce un portafoglio di circa  25 - 40 coppie di titoli.


Ogni coppia (long/short pair) è costituita da un’azione interessante (posizione long) e un’azione meno appetibile (posizione short) dello stesso settore. Ad entrambe le posizioni viene attribuita la stessa ponderazione per ottenere un orientamento neutrale rispetto al mercato e al settore. La chiave del successo è lo stock picking. "Per la costruzione di ogni coppia di titoli, basiamo le nostre scelte su un’attenta analisi dei fondamentali. Indipendentemente dal fatto che le azioni salgano o scendano, crediamo che una delle azioni che forma la coppia avrà un andamento migliore dell’altra” ha detto Andy Kastner.

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