Composizione del capitale degli istituti, asset ponderati per il rischio (Rwa), voci di conto economico, esposizione ai titoli di Stato, rischio di credito e cartolarizzazioni. Sono queste alcune delle voci contenute nei nuovi stress test preparati dall'Eba e che coinvolgeranno 124 banche europee. I modelli, che saranno pubblicati definitivamente a ottobre, hanno come obiettivo quello di valutare la reazione dei conti degli istituti di credito ai vari scenari macroeconomici previsti per il triennio 2013-2016, sottoponendo, come sempre, le banche a ipotetiche situazioni negative. Tra queste spicca l'ipotesi di una crescita del Pil dell'Eurozona inferiore al 2,2% nel 2014 (che si tradurrebbe in una crescita inferiore all'1,5% per l'Italia. Un'ipotesi che determinerebbe nel 2016 una riduzione del Pil del 7% per l'Europa e del 6,1% per l'Italia. In pratica, una delle situazioni avverse inserite nel modello ipotizzano due anni di recessione per l'Unione Europea e ben tre anni per il Bel Paese. 

 

Ma per le banche italiane, molto probabilmente, il vero scoglio sarà quello relativo all'esposizione ai titoli di Stato. A riguardo il modello reso noto dall'Eba ipotizza un tasso dei Btp vicino al 6% nel triennio.

 

Da segnalare, infine, che l'Eba guidata da Andrea Enria ha reso noto che per la prima volta comunicherà gli indici di capitale common equity tier 1 (o Cet1) secondo le regole di Basilea 3 «fully loaded», cioè quelle applicate a pieno regime dal 2019. In tutto ci saranno circa 12 mila dati per banca, raccolti in un documento di dieci pagine.