L'indice Lyxor Hedge Fund è cresciuto dell'1,5% nel primo trimestre del 2012 (-0,5% a marzo), anche se è aumentata la dispersione delle strategie a marzo in seguito alle forti divergenze nei fondamentali economici, con l'economia USA in crescita moderata e segnali di un ammorbidimento in Europa e nei mercati emergenti: +0,6% per l'indice Lyxor Merger Arbitrage contro il -0,35% del Lyxor Special Situations, dal -1,6% del Lyxor L/S Equity Variable Bias Index al +0,6% del Lyxor L/S equity Long Bias Index.

Da inizio anno le migliori performance si sono registrate nell'indice Lyxor L/S Equity Long Bias (+6,92%) e Lyxor Special Situations (+4,57%), mentre le peggiori nell'indice Lyxor L/S Equity shot Bias Index (-7,17%) e LyXor CTA Short Term (-2,84%).