Il network delle Nazioni unite per i Principi di investimento responsabile (Unpri), nel report “Financial Performance of Esg Integration in Us Investing”, rileva che i fattori sociali, ambientali e di governance (Esg) sono «materialmente collegati alle prestazioni finanziarie, sia sul fronte azionario sia su quello obbligazionario». Il rapporto prende le mosse da un’indagine avviata dal Cfa Institute lo scorso maggio, e la integra con tre studi dedicati all’analisi delle performance Esg su strategie di investimento, azioni e reddito fisso.

 

Il primo è uno studio UnPri, su dati MSCI ESG Research, per confrontare la performance di portafogli con un elevato miglioramento dei livelli Esg rispetto a quelli con punteggi Esg elevati, e altri due studi empirici, di Bofa Merrill Lynch Global Research e di Calvert Research and Management, che valutano rispettivamente la rilevanza Esg negli investimenti azionari e nei fixed income.

 

Basandosi sui risultati empirici raggiunti dalle tre indagini, il Pri intende rispondere a diversi interrogativi: dalla possibilità di generare alfa rispetto a un indice generale, alla strategia più efficace tra l’identificazione dell’Esg momentum (trending scores) e il tilt (absolute point-in-time scores), dalla pervasività degli investimenti Esg in America alle migliori opportunità alfa fra i tre parametri Esg, fino ad analizzare l’efficacia dell’integrazione Esg nell’equity rispetto al fixed-income.

 

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