Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) annuncia oggi il lancio della strategia DataEdge. Questa strategia basata sugli alternative data e neutrale rispetto al mercato combina l’analisi dei big data e l’esperienza di investimento sistematico per identificare i trend relativi al comportamento dei consumatori e il loro impatto sulle previsioni degli utili societari, al fine di cogliere opportunità di alfa per gli investitori. DataEdge di LOIM è una strategia Equity Market Neutral, con un quadro d’investimento differenziato che mira ad individuare il potenziale di alfa applicando un vantaggio informativo nella selezione dei titoli. La strategia è stata lanciata tre anni fa ed è ora aperta per la prima volta a investitori esterni e in formato UCITS.

La strategia si basa sull’analisi di dati alternativi raccolti da diverse aree geografiche, settori e fonti, tra cui transazioni con carta di credito, ricevute digitali, traffico web, attività sulle app e servizi di geolocalizzazione. Questi dati vengono strutturati e filtrati per identificare i trend che definiscono il comportamento dei consumatori in tempo reale.

Vengono applicati metodi di analisi sistematica e quantitativa per prevedere l’impatto che tali modelli potrebbero avere sui KPI delle società quotate, come ad esempio vendite, ricavi e nuovi clienti, nonché per tracciare i punti di inflessione nelle tendenze dei KPI nell’arco di diversi trimestri. Questo “vantaggio informativo” migliora la previsione dei risultati aziendali, per prevedere al meglio le sorprese sugli utili e individuare il potenziale alfa.     

Attualmente l’universo d’investimento è incentrato sugli Stati Uniti, con un focus prevalente su società a piccola e media capitalizzazione attive nei settori dei consumi, della tecnologia, dell’industria e dell’healthcare. La strategia monitora quotidianamente quasi 700 società, al fine di sviluppare un portafoglio contrarian e diversificato composto da 200-250 titoli attivi, in cui vediamo un forte potenziale di divergenza tra i risultati e le aspettative del mercato, generando così un potenziale di alfa.

La strategia DataEdge è gestita dai Co-Lead Portfolio Manager Laurent Joué e Marc Pellaud, che vantano un’esperienza complessiva di 36 anni nelle strategie alternative sistematiche. Joué e Pellaud collaborano il team di quantitative investment di LOIM, composto da 21 professionisti, che gestisce oltre 10 miliardi di dollari.

Jean-Pascal Porcherot, Co-Head di LOIM e Managing Partner di Lombard Odier, ha affermato: “La strategia DataEdge è un’importante aggiunta alla nostra gamma di strategie di hedge fund. Evidenzia l’ampiezza delle competenze e dell’esperienza della nostra offerta sistematica, mentre continuiamo a cercare nuovi modi per generare alfa in tutte le asset class. Con la strategia DataEdge combiniamo processi d’investimento disciplinati e collaudati con nuove fonti di dati al fine di offrire agli investitori una strategia differenziata e neutrale rispetto al mercato, oltre ad un potenziale di rendimento interessante”.