Pubblicati i parametri dello Stress Test 2.0, ma ancora silenzio intorno ai nomi delle banche coinvolte. L'Eba, come annunciato, ha diffuso oggi (venerdì 18 marzo) le caratteristiche dei prossimi test ma non ha indicato, come promesso in precedenza, i nomi degli istituti coinvolti, limitandosi a dichiarare che il test riguarderà "un gruppo di banche simile" a quello del 2010 che copre oltre il 65% degli asset del sistema bancario europeo e almeno metà del settore bancario di ogni stato membro. Dovrebbero, quindi, essere nuovamente coinvolte circa 90 banche (l'anno scorso erano 91 e 7 furono bocciate). L'Eba ha lasciato in sospeso anche la definizione del ratio di solvibilità Tier 1 (indicatore principale della solidità patrimoniale): "L'esatta definizione del capitale e della soglia fissata per lo scopo dell'esercizio sarà fornita più avanti", si legge nel documento pubblicato oggi dall'Autorità europea.

Per quanto riguarda le caratteristiche dello stress test l'Eba ha indicato diverse tipologie di choc: una serie riguarda l'Ue ed è legata in massima parte alla persistenza della crisi del debito sovrano con un effetto maggiore sull'Eurozona; un altro tipo di choc prende in considerazione la domanda globale originata negli Stati Uniti; e l'ultimo è relativo ad un deprezzamento del dollaro rispetto a tutte le valute.

In generale, a fronte di uno scenario economico di base (stime Commissione Ue) di una crescita del pil nella Ue dell'1,7% nel 2011 e del 2% nel 2012, lo scenario avverso indicato dall'Eba è rispettivamente di un pil a -0,4% e 0%; nell'Eurozona dalla stima di base 1,5% e 1,8% si passa a -0,5% e -0,2% (per l'Italia -0,1% e -1%). Si presume che i prezzi di Borsa misurati all'Euro Stoxx 50 Index siano più bassi del 15% e che il dollaro sia più debole dell'11% contro tutte le maggiori valute (non agganciate al biglietto verde), i tassi di interesse a breve termine più alti di 125 punti base e i rendimenti dei bond sovrani Eurozona a lungo termine più alti di 75 punti base. Quanto ai prezzi delle materie prime, anche se lo scenario economico di base non prevede uno choc, viene effettuata una piccola correzione del 5% al rialzo (ma l'impatto sarebbe irrilevante).

 

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